The Structural Econometric Time Series Analysis Approach PDF

Arnold Zellner wurde am 2. Januar 1927 in Brooklyn, New York, geboren. Arnold besuchte die Harvard University als Stipendiat und erwarb 1949 einen Bachelor-Abschluss in Physik. Nach Abschluss seiner Dienstzeit in der Armee nutzte er seine GI Bill-Leistungen, um an der University of California, Berkley, zu studieren, wo er 1957 in Wirtschaftswissenschaften promovierte Er hatte Positionen im Department of Economics der University of Washington (1955–1960) und der University of Wisconsin (1961–1966) inne, bevor er eine Ernennung zum H.G.B. Alexander Professor für Volkswirtschaftslehre und Statistik an der Graduate School of Business der University of Chicago (1966–1996). Seit er 1996 von der University of Chicago in den Ruhestand ging, ist er weltweit ein regelmäßiger Dozent und Gastprofessor am Department of Agricultural and Resource Economics der University of California, Berkley.

The Structural Econometric Time Series Analysis Approach pdf von Arnold Zellner

This book assembles key texts in the theory and applications of the Structural Econometric Time Series Analysis (SEMTSA) approach. The theory and applications of these procedures to a variety of econometric modeling and forecasting problems as well as Bayesian and non-Bayesian testing, shrinkage estimation and forecasting procedures are presented and applied. Finally, attention is focused on the effects of disaggregation on forecasting precision.